音乐厅里响起了枪声，观众们惊慌失措。一位外国妇女（露西·曼内海姆饰）问理查德·汉内特（罗伯特·多纳特饰）是否可以在家过夜。第二天，在被杀之前，这名女子告诉理查德，必须阻止间谍组织“三十九步”秘密将国家机密送出英国。为了证明自己不是凶手，汉娜前往苏格兰高地寻找线索。在火车上，他寻求一位名叫帕梅拉（马德琳·卡罗尔饰）的金发女郎的帮助，但她立即向警方报案。他找到了“三十九步”的领导者乔丹教授，但随即被诬陷入狱。幸运逃脱后，帕梅拉因报案被两名伪装成便衣警察的人带走，他们还将帕梅拉和他戴上手铐。于是，两人一起逃走，并获得了彼此的信任。然后他们又回到了音乐厅，汉娜看到了他上次看到的表演。他问“记忆先生”（由怀特·沃特森饰演），他自称能回答任何问题，“三十九步是什么”。所以…希区柯克曾经说过“记忆先生”是他最喜欢的角色之一。这个角色是基于一个叫达图斯的真人。他自己小时候在伦敦看过他的表演。